路透纽约4月11日电---学生贷款市场协会(Sallie Mae)(SLM.N: 行情)出售10亿美元学生贷款资产支持
债券(ABS)引领美国ABS市场周五的新债供应,而多达28亿美元的担保债务凭证(CDO)结算将于下周铺开.
市场消息人士称,Sallie Mae评级为"AAA"的多期ABS发售周五获得良好市场反响,其中数种ABS定价後的利差窄于预期.
消息人士还说,Sallie Mae的一年期ABS定价较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)高68基点,低于预期的70基点.其7.53年期的ABS较三个月LIBOR高165基点,较预期低五个基点.
短期内,ABS市场新债供应料保持有限,直到更多投资者认为市场在利差扩大和波动程度方面最糟糕的阶段已过.Sallie Mae曾表示,在两年期ABS较三个月LIBOR利差更接近40基点时,将会发售至少250亿美元新ABS,而当前利差为80基点.
信用卡ABS是今年ABS市场唯一增加发行的品种,第一季信用卡ABS新债规模达逾250亿美元.本周美国运通(AXP.N: 行情)和Capital One Financial(COF.N: 行情)售出超过30亿美元信用卡ABS,市场反应良好.
衍生品市场方面,最高级别的ABX指数周五收盘略见涨跌互现,盘中交投清淡.ABX 07-1 "AAA"指数系列由61.69微降至61.65,ABX 06-2从78.11小升至78.22.